¿Qué es el rollover?

por / Lunes, 23 mayo 2016 / Publicado enForex y Relacionados
rollover en el trading

En el artículo de esta semana vamos a ver brevemente qué es el rollover y cómo calcularlo, porque en nuestra carrera de trader tendremos siempre, o casi siempre, que tener relación con él. A modo de ejemplo vamos a considerar el EUR USD

¿Qué es el rollover?

El rollover es, simplemente, la parte que ganamos o perdemos al tener una posición abierta durante la noche (overnight) , mejor dicho, cuando la posición permanece abierta después de las 23 hora española.

Cuando abrimos una posición, por ejemplo largos sobre el euro dólar, estamos adquiriendo euros y , al mismo tiempo, vendiendo dólares; por consiguiente, pasadas las 23 horas, el bróker sumará al resultado de nuestra operación la porcentual relativa al euro y restará la relativa al dólar.

La diferencia entre una y otra, obviamente, será abonada en cuenta, si es positiva, o descontada, si es negativa. Sabemos que el euro tiene un diferencial inferior al dólar, en consecuencia, comprar euros contra dólares comporta un rollover negativo mientras que en el caso contrario, venta de EUR USD, un rollover positivo

El rollover se aplica cada vez que se mantiene una posición abierta mas allá de las once la noche, hora española, que equivale a las 17 hora americana, momento en el que se cierra la sesión americana. Es importante notar que cerrando una posición antes de esa hora no se perderá ni ganará nada por rollover.

Es fácil intuir que conocer el rollover relativo a una posición es mucho mas interesante para un operador a largo periodo que para uno que opere en intraday

Gracias al rollover es posible mantener las posiciones abiertas de manera automática y sin preocuparse de ir equilibrando la cuenta con las pérdidas y ganancias. Técnicamente hablando, la fecha de ajuste es el día en que el trader debe dar a la contraparte su moneda, lo que equivale a dos días laborables desde el día en que se ha ejecutado la operación.

¿Cuál es la fórmula de cálculo?

Calcular el rollover es muy simple aunque, en realidad, podemos hacer a menos de saber la fórmula, porque hoy en día casi todos los broker lo aplican automáticamente y facilitan en sus webs la diferencia que se puede ganar o pagar por cada cruce si abrimos una determinada posición (long o short) relacionada con el size invertido.

Para calcular el rollover es necesario saber la tasa de interés a corto plazo de las dos divisas involucradas en una operación comercial y el importe relativo de la operación

Trading-rollover

Siguiendo con el EUR USD: Supongamos que adquirios un lote (100.000 €) de EUR USD. El cambio es 1.1400. El euro tiene un interés de un 4% y el dólar del 5% datos inventados para el ejemplo)

La fórmula es : (diferencia de interés/ dias) * size
(4 – 5)/360 *100.000 = -2.77 €

Que expresado en dólares : 2.77*1.1400 = 3.16 $

En caso de estar vendiendo un lote de EURUSD, ganaría 2.77 € cada vez que la sesión americana cerrase. Si la operación fuese de compra ( long) tendría que pagar 2.77 € cada vez que la mantuviese abierta mas allá de las cinco de la tarde, hora de EEUU

Un afectuoso saludo y hasta nuestra próxima lección en vivo

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5 Responses to “¿Qué es el rollover?”

  1. Simo dice: Responder

    Hola, una pregunta:
    Todos los brokers aplican el rollover ?
    Porque unos (o todos, no lo se) aplican doble rollover el Miércoles? (siempre si no me equivoco)
    Muchas Gracias por el articulo !

  2. Lucia Nart dice: Responder

    Hola Simo:

    Sí, todos los broker lo aplican, generalmente publican los importes en su página web. En relación a tu otra pregunta, eso es porque el miércoles algunos cobran el rollover del fin de semana siguiente: la noche del viernes a sábado, del sábado al domingo y la propia del miércoles ; pero no todos los pares, algunos, como el USD /TRY, ciertos broker lo cobran el jueves. No me preguntes por qué.

    Lo mejor es preguntarle directamente al broker las condiciones de rollover para el fin de semana, de manera que estemos prevenidos.

  3. Simo dice: Responder

    Muchas Gracias, esto confirma que en mi primera operación (da neófita) Short EURO, hace años, el broker (que no comento el nombre) me eludió de mantener el trade abierto la noche (diciendome que el rollover era elevado, yo con microlote en corto), yo quería dejar el trade short, evidentemente sabían que era una buena operación y por evitar que me llevase beneficios, haciéndome cerrar el trade antes de las 23 , consiguieron confundirme y hacerme perder del dinero abriendo y cerrando ya casualmente el trade (repito ero neófita completo), mientras que si hubiera dejado abierto…..me hubiera llevado unos cuantos PIPs.. (1º Alarme default Grecia…)

    Así que bueno, muchas gracias otra vez, y a todos: CUIDADOS a los que nos proponen los brokers !

  4. bkuriel dice: Responder

    Gracias
    me gusta su metodología para enseñar
    estoy aprediendo más rapido

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